VU Boekhandel

Risk-Neutral Valuation Pricing and Hedging of Financial Derivatives

Hoofdkenmerken

Auteur:	Bingham, Nicholas H.; Kiesel
Titel:	Risk-Neutral Valuation Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Uitgever:	Springer London Ltd
ISBN:	9781852334581
Vervangt ISBN:	9781852330019
ISBN boekversie:	9781447138563
Serie:	Springer Finance
Editie:	Second Edition 2004
Land van oorsprong:	United Kingdom
Prijs:	€ 119,19
Verschijningsdatum:	16-06-2004
Bericht:	Langere levertijd (2-3 weken)

Inhoudelijke kenmerken

Categorie:	Applied mathematics
Geillustreerd:	XVIII, 438 p.
Dewey code:	332.6457

Technische kenmerken

Verschijningsvorm:	Hardback
Paginas:	438
Hoogte mm.:	244
Breedte mm.:	164
Dikte mm.:	32
Gewicht gr.:	820

Inhoud:

Provides a treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and hedging of financial derivatives. Based on firm probabilistic foundations, this title discusses general properties of discrete- and continuous-time financial market models.